Automatizuota prekyba, tai ta vieta, kur technologijos susitinka su pinigais, o žmogaus emocijos išjungiamos kaip mygtukas. Jei rankinė prekyba, tai tarsi pačiam vairuoti automobilį miesto spūstyje, tai automatizuota prekyba – lyg sėdėtum atsipūtęs keleivio vietoje, o vairuotų robotas. Atrodo patogu, tiesa? Bet kaip ir su autopilotu, reikia žinoti, kur važiuoji, nes jei nustatysi neteisingą kryptį, robotas nuveš tave tiesiai į griovį. Automatizuota prekyba remiasi algoritmais, tai iš anksto suprogramuotos taisyklės, kurios priima sprendimus vietoj tavęs. Pavyzdžiui, tu nurodai: jei BTC kaina nukrenta 2% nuo paskutinio piko – pirk, jei pakyla 5% – parduok. Viskas, sistema dirba. Tu tuo metu geri kavą, o robotas dirba. Skamba nuostabiai, kol nesupranti, kad rinka nėra tokia paprasta, kaip skaičiai.
Pagrindinė automatizuotos prekybos idėja paprasta, pašalinti emocijas. Žmonės bijo, skuba, pasiduoda panikai, o algoritmas – ne. Jam nesvarbu, ar žvakė raudona, ar žalia, ar Twitteryje Elonas Muskas ką tik parašė „Doge to the moon“. Jis vykdo tavo nurodytas taisykles. Tai gali atrodyti nuobodu, bet kripto rinkoje, kur svyravimai didžiuliai, tai tikras privalumas. Tačiau automatizuota prekyba nėra tas stebuklingas mygtukas „uždirbk“. Ji tiek gera, kiek pats gerai suplanavai. Jei tavo strategija prasta, robotas tiesiog greičiau praranda pinigus. Tai kaip pasamdyt darbuotoją: jei duosi blogas instrukcijas, jis uoliai darys nesąmones. Todėl algoritmai reikalauja testavimo, optimizavimo ir priežiūros.
Yra įvairių lygių automatizuotos prekybos. Paprasčiausia yra prekyba botais, kuriuos gali nusipirkti ar susikonfigūruoti pats. Tokie botai, kaip 3Commas, Cryptohopper ar Pionex, leidžia kurti paprastas taisykles be programavimo žinių. Tu tiesiog nurodai sąlygas, kokiomis pirkti, kokiomis parduoti, ir botas tai daro. Patogu, jei nori, kad prekyba vyktų, kai tu miegi. Bet kartu ir pavojinga, nes net geriausias botas negali nuspėti netikėtų rinkos griūčių. Sudėtingesni algoritmai, tai jau profesionalų žaidimų aikštelė. Ten, kur kalbame apie didelius pinigus ir greitį, prasideda HFT – high-frequency trading. Tai aukšto dažnio prekyba, kur algoritmai atlieka tūkstančius sandorių per sekundę. HFT nėra naujas reiškinys, jis seniai egzistuoja tradicinėse rinkose, bet kripto pasaulyje įgavo naują pagreitį. Šie robotai stebi mikroskopinius kainos judesius, ieško arbitražo galimybių tarp biržų, reaguoja į kiekvieną sekundės dalies pokytį. HFT tai lyg Formulės 1 pasaulis. Čia svarbu ne tik strategija, bet ir infrastruktūra: serverio vieta, ping laikas, tinklo greitis. Kai sandoriai vyksta mikrosekundėmis, net mažas vėlavimas gali kainuoti tūkstančius. Todėl HFT žaidėjai dažnai turi serverius šalia biržų duomenų centrų, kad sutaupytų kelias milisekundes. Ir čia jau nebe paprastas treidinimas, tai kibernetinis lenktynių sportas.
Bet ar tokia prekyba prieinama paprastam žmogui? Iš esmės ne. HFT reikalauja milžiniškų resursų, prieigos prie likvidumo ir programavimo žinių. Tačiau algoritminės strategijos mažesniu mastu – taip. Ir čia slypi įdomiausia dalis: gali susikurti savo mini HFT, kuris veiks pagal tavo taisykles. Svarbu tik tai, kad suprastum, ką ta taisyklė reiškia. Pavyzdžiui, jei pasakai algoritmui pirk, kai kaina krenta, jis gali pirkti be galo, nes rinka vis krenta. Todėl būtina numatyti išėjimo taškus, rizikos valdymą, stop-loss. Kitaip tariant robotas be smegenų daro tai, ką liepi, bet ne visada tai, ką norėjai. Automatizuota prekyba leidžia išlaisvinti laiką, bet ne pabėgti nuo atsakomybės. Reikia stebėti, kaip veikia tavo sistema, pritaikyti prie naujų rinkos sąlygų, testuoti strategijas istoriniuose duomenyse. Tai nuolatinis procesas, kaip auginti augalą: pasodini, bet turi pastoviai laistyti. Ir dar vienas dalykas, automatizuota prekyba labai priklauso nuo rinkos likvidumo ir duomenų kokybės. Jei tavo botas prekiauja biržoje, kur maži kiekiai, jis gali tiesiog užstrigti. O jei duomenys vėluoja, botas reaguoja į seną informaciją.
Daugeliui pradedančiųjų patinka mintis - paleisiu botą ir pinigai kris patys. Bet realybėje dažniau nutinka taip: botas dirba puikiai kelias savaites, kol pasikeičia rinkos sąlygos ir tada viskas sugriūna. Todėl svarbiausia taisyklė – visada žinoti, ką tavo algoritmas daro, ir būti pasiruošus jį išjungti. Automatizuota prekyba gali būti galingas įrankis, bet tik tada, kai ją supranti. Tai ne magija, o matematika. Ir matematika mėgsta tvarką. Jei tavo strategija logiška, pagrįsta ir patikrinta – ji puikiai veiks. Jei ne – botas tiesiog greičiau įrodys tavo klaidas. Kai kurie treideriai derina abu pasaulius – leidžia algoritmui atlikti analizę, o sprendimą priima patys. Tokiu būdu žmogus išlieka viršuje, o robotas – pagalbininkas. Galbūt tai ir yra geriausias kelias: leisti technologijai dirbti, bet neprarasti žmogiško proto. Automatizuota prekyba, algoritmai ir HFT – tai rinkos ateitis. Ar mes visi ten pereisim? Galbūt. Bet kol kas vis dar laimi tie, kurie moka derinti abu pasaulius: technologiją ir intuiciją.
0 Komentarai